Stratégies de superposition d’instruments dérivés

Nous concevons, modélisons et gérons des solutions de superposition personnalisées qui peuvent orienter le profil de risque du portefeuille d’un client et améliorer le profil risque/rendement de ses placements.

Nous aidons nos clients à optimiser le bêta de leur portefeuille et à éliminer divers risques non compensés ou non désirés – risque de change, risque de crédit, risque de taux d’intérêt, risque lié aux actions, etc. Nous gérons des dérivés d’une valeur nominale de plus de 60 milliards de dollars dans des portefeuilles de superposition.

Nos solutions reposent sur l’expérience d’uneune plateforme de négociation de dérivés et d’uneune recherche quantitative hors pair. Nos opérations de produits dérivés proposent une solution complète. Nos équipes attitrées de la salle des marchés, du suivi de marché et du service de post-marché offrent ce qui suit :

  • des relations solides et une expertise de longue dateremarquable en gestion de portefeuilles
  • une compréhension poussée des dérivés combinée à une recherche quantitative approfondie de premier ordre
  • une infrastructure de traitement direct hautement évolutive
  • une équipe juridique chevronnée en négociation de contrats dérivés
  • des compétences en gestion des risques de contrepartie, de crédit et d’illiquidité
  • des services d’évaluation, de règlement et de gestion des garanties.

Avantages

  • Gestion des risques plus précise : Les stratégies de superposition permettent de réduire plus précisément les différents risques du portefeuille – avec une incidence minime sur sa répartition d’actif sous-jacente.
  • Amélioration du rendement : Les stratégies de superposition peuvent doper les rendements sans faire courir de risques supplémentaires au portefeuille.
  • Frais d’opérations moins élevés : Les frais liés aux opérations sur titres physiques peuvent être considérables. Les dérivés peuvent offrir un outil de rééquilibrage du portefeuille plus efficace.
  • Couverture – sans incidence sur les portefeuilles axés sur le rendement : La superposition permet aux investisseurs d’augmenter la couverture du risque de taux d’intérêt sans grande incidence sur la répartition d’actif axée sur le rendement.
  • Gestion du risque extrême : La superposition peut réorienter le profil de risque en augmentant la protection du portefeuille contre le risque de baisse.